Робърт Енгъл: Разлика между версии
Изтрито е съдържание Добавено е съдържание
мРедакция без резюме |
Редакция без резюме |
||
Ред 24:
'''Робърт Фрай Енгъл III''' (р. 10 ноември 1942) е [[САЩ|американски]] [[икономист]] и Нобелов лауреат за икономика през 2003, присъдена за тази година на Енгъл и [[Клайв Грейнджър]], "за методи за анализ на икономически [[времеви серии]] с времево-варираща [[волатилност (финанси)|волатилност]] ([[Авторегресивна условна хетероскедастичност|АРХС]])".
Най-важният принос на Енгъл е за изключителното откритие на метода за анализиране на непредвидими движения на цените на финансовите пазари и [[лихвен процент|лихвените проценти]]. Правилното характеризиране и предвиждане на тези колебливи движение е от основно значение за количественото определяне и ефективно определяне на [[риск]]а. Енгъл развива нови статистически модели на волатилността, които хващат тенденцията на цените на фондовия пазар и други финансови променливи, които се движат между периоди на висока волатилност и ниска волатилност ("Авторегресивна условна хетероскедастичност: АРХС"). Тези статистически модели стават основни пособия за бодерната [[арбитражна теория за ценообразуването]] и за пракниката.
== Публикации ==
| |||