Отваря главното меню

Марковският процес е случаен процес, чиито бъдещи стойности зависят само от текущата, но не и от миналите стойности. Той приема стойности от дискретно множество, наречено пространство на състоянията. Казваме, че в даден момент от времето, Марковският процес е едно или друго състояние. В зависимост от това, дали преходът от едно в друго състояние може да се извърши в произволни, или само във фиксирани моменти на времето, се различават Марковски процеси в непрекъснато време и Марковски вериги.

Понякога се казва, че Марковските процеси притежават Марковско свойство.

Марковските процеси носят името на руския математик Андрей Марков.

Математическо определениеРедактиране

Нека   е случайната величина, която описва състоянието на процеса в произволен момент от времето  . Да разгледаме две състояния на процеса   и  , и вероятността за един малък отрязък от време между   и   процесът да е преминал от   в  . Тогава, за да бъде Марковски този процес, трябва:

 

С други думи, стойностите на Марковския процес в бъдещето   зависят от миналите стойности  ,  , само чрез текущата стойност  .

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране