Корелация: Разлика между версии
Изтрито е съдържание Добавено е съдържание
Vodnokon4e (беседа | приноси) Редакция без резюме |
спасено микро |
||
Ред 1:
'''Корелация''' е [[математика|математически]] термин, с който в общ смисъл се означава мярка за [[стохастика|стохастична]] ([[теория на вероятностите|вероятностна]], нефункционална) зависимост между [[случайни величини]].
Високата корелация между две величини не предполага задължително наличие на причинно-следствена връзка между тях. Например измерванията в група градове на процента шофьори и средното ниво на продажба на алкохол могат да разкрият високи нива на корелация между двете величини, но това е отражение на броя на жителите във всеки град върху всяка от двете измервани величини.
В по-тесен смисъл терминът ''корелация'' се разбира като синоним на '''''[[корелационен коефициент]] ρ''''', който представлява мярка за [[линейна зависимост]] между две случайни величини <math>x, y</math>, дефинирана като нормираната [[ковариация]] на двете величини: <math>\textstyle{\rho = \frac{Cov(x, y)}{\sqrt{Var(x).Var(y)}}}</math>. Ако случайните величини са независими, те са некорелирани, т.е. <math>\rho = 0</math>. От друга страна <math>\rho = 1</math> тогава, когато изследваните случайните величини са свързани с линейна зависимост.
: '''Пример:'''
[[File:Strong--weak--no-correlation.png|600px|center|thumb|1. Силна корелация. 2. Слаба корелация. 3. Никаква корелация между величините ''x'' и ''y''.]]
[[Категория:Теория на вероятностите]]
| |||