Нека ''<math>X''(''t'')</math> е случайната величина, която описва състоянието на процеса в произволен момент от времето ''<math>t''</math>. Да разгледаме две състояния на процеса ''<math>y''</math> и ''<math>z''</math>, и вероятността за един малък инкрементотрязък от време между ''<math>t''</math> и ''<math>t+h''</math> процесът да е преминал от ''<math>y''</math> в ''<math>z''</math> . Тогава, за да бъде Марковски този процес, трябва:
:<math>\mathrm{P}\big[X(t+h) = z \,|\, X(s) = x(s), s \leq t\big] = \mathrm{P}\big[X(t+h) = z \,|\, X(t) = y\big], \quad \forall h > 0.</math>
С други думи, стойностите на Марковския процес в бъдещето ''<math>X''(''t+h'')</math> зависят от миналите стойности ''<math>X''(''s'')</math>, ''<math>s''≤\le ''t''</math>, само чрез текущата стойност ''<math>X''(''t'')</math>.
